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2000年から2012年までの国債利回りと長短金利差を描き、簡単に分析を行った。


国債利回り
国債利回りのグラフを以下のとおりである。

国債利回り

このグラフを見ると、1年国債の利回りは日銀の政策金利である無担保コールレートと似た推移をすることがわかる。一方で、10年国債、5年国債利回りは多少政策金利の影響を受けているものの、短期国債ほどではないことが分かる。以上から、短期金利は日銀の影響を強く受けている一方で、長期金利はそれほど影響を受けていないことがわかる。
次に、10年国債、5年国債の利回りは平均と比べるとそこそこ低い水準にあることがわかる。水準的には2003年ごろに近い。2002年の後半にイラク戦争の勃発、SARSの拡大などの要因で景気が悪化し、2003年頃の景気はかなり悪かった。つまり、今の景気は結構悪いことが分かる。



長短金利差


長短金利差

全体的に、長期金利と短期金利の差が縮まってきていることが分かる。一方で、10年と5年は水準的には高く、最近は横ばいである。




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まとめtyaiました【国債利回りと長短金利差の推移】

2000年から2012年までの国債利回りと長短金利差を描き、簡単に分析を行った。国債利回り国債利回りのグラフを以下のとおりである。このグラフを見ると、1年国債の利回りは...

まとめwoネタ速neo 2012-06-08 (Fri) 04:26


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